В 1994 году Милла выпустила музыкальный компакт-диск «Божественная комедия» (The Divine Comedy). Милла — левша. Отец Миллы — сербский врач-педиатр, который переехал из Белграда в СССР и там женился на ее матери. Хотя наиболее распространенным в мире вариантом произношения имени и фамилии актрисы является «Mil-ah Jo-vo-vich» (Мил-а Джо-во-вич), правильный вариант — «Mee-lah Yoh-ve-vich» (Ми-ла Йо-вэ-вич). Свободно говорит на русском, сербском и французском языках. В своём твиттере Йовович рассказала, что по рождению она является православной христианкой, но может ходить «в любую церковь, где будут присутствовать любовь и одухотворение».